تداول الخيارات ماتلاب

أعلنت بيتفينكس اليوم عن بدء عقود التعدين كمنتج تجاري على منصة. في المجموع 100 ثس (تيراشيس في الثانية) مع انتهاء الصلاحية في 3 أشهر وقد أتيحت للتداول تحت اسم TH1BTC. و 100 ثس هي جزء من مجموعة أكبر من 3500 ثس حتى المزيد من عقود التعدين قد تصبح متاحة في المستقبل. ومن المثير للاهتمام أن هذه هي المرة الأولى التي من الممكن أن يقصر عقد التعدين. ويقصد بتخفيض عقد التعدين الحصول على مبلغ من بيتكوين الآن (السعر الذي نبيعه في) وبعد ذلك دفع الأرباح (في بيتكوين) على مدى 3 أشهر التالية حتى انتهاء العقد في منتصف ديسمبر كانون الاول. يتم تحقيق الربح إذا كان مجموع جميع الأرباح المدفوعة (بالإضافة إلى الفائدة التي دفعناها لإيجاز العقد) أقل من المبلغ الذي تلقيناه في البداية عندما باعنا العقد (لشخص آخر واضح). وهذا يعني أن سعر TH1BTC يجب أن يعتمد على 3 متغيرات (بترتيب تنازلي من حيث الأهمية): تغيير صعوبة التعدين حتى 15 ديسمبر الوقت المتبقي حتى 15 ديسمبر سعر الفائدة (معدل المبادلة) إذا زادت صعوبة زيادة أرباح الأسهم تصبح أصغر لأن 1 يمثل ثس جزءا أصغر من كامل قوة تجزئة الشبكة. ولذلك يجب أن ينخفض ​​سعر عقد واحد إذا زادت الصعوبة. وكلما وصلنا إلى انقضاء الحمى بيتسوانز يمكن أن يكون العقل مع 1 ثس في المجموع. وبالتالي فإن سعر عقد واحد يجب أن تقلل كلما وصلنا إلى انتهاء الصلاحية والوصول إلى سعر 0 عند انتهاء الصلاحية. وكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زادت تكلفة دخوله وإبقاء العقد على مدى 3 أشهر كاملة. لا يوفر بيتفينكس مقايضات لمدة 90 يوما، وبالتالي يدخل عقدا بهدف الاحتفاظ به حتى النهاية يحتوي على قدر ضئيل من مخاطر سعر الفائدة لأنه في مرحلة ما يجب أن يتم سحب مقايضة جديدة (بسعر فائدة يحتمل أن يكون غير مؤات). هذا هو أقل من مشكلة عندما تكون طويلة (معدلات بيتكوين وعادة ما تكون منخفضة) من عند الذهاب قصيرة (هناك فقط الحد الأقصى من 100 العقود المتاحة في المجموع، لا تقصير عارية). ومن أجل التعويض عن أسعار المخاطر ينبغي أن تزداد عند زيادة أسعار المقايضات. غير معروف كبير هو بالطبع التغيير في صعوبة التعدين على مدى 90 يوما القادمة. في الشكل التالي نرى كيف تغيرت صعوبة على مدى 6 أشهر السابقة. البيانات من تراديبلوك ويظهر ليس فقط تمثيل رسومي للتغيرات الماضية في صعوبة (صعوبة يتغير كل 14 يوما اعتمادا على معدل التجزئة السابقة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في ويكي) ولكن أيضا بعض الإحصاءات ملخص الأساسية. وقد ازدادت صعوبة المتوسط ​​27 خلال ال 30 يوما الماضية و 77 يوما خلال ال 60 يوما الماضية. لتقدير السعر العادل ل ث 1BTC سنفترض أن الصعوبة سوف تزيد في المتوسط ​​15 شهريا على مدى 3 أشهر القادمة. حاليا سعر شراء عقد واحد بقيمة 1 ثس هو 2 بتك. رسوم التجمع هو 3 وسوف نقوم بتجاهل أسعار الفائدة. ملء كل المعلومات التي نحصل على النتائج التالية: وبالتالي إذا كنا نذهب عقد واحد على أساس افتراضاتنا فإننا سوف تجعل خسارة حوالي 0.39 بيتكوين (أكثر قليلا في الواقع منذ سنبدأ التعدين في منتصف سبتمبر حتى منتصف من ديسمبر) لأن الأرباح المتوقعة (الإيرادات الشهرية) لن تغطي التكاليف الأولية لدينا 2 بتك قبل انتهاء العقد. من ناحية أخرى، فإن السعر القصير بسعر 2 بيتكوين كان سيولد ربحا بنحو 0.39 بيتكوين لكل عقد. نضع في اعتبارنا أننا didn8217t تشمل تكاليف المبادلة التي هي حاليا في حوالي 1 في اليوم الواحد (). هناك طريقتان للنظر في النتائج. إما أن نقول أن أسعار TH1BTC مبالغ فيها حاليا وينبغي أن تكون أقرب إلى حوالي 1.5 بتك. وإذا افترضنا أن الصعوبة ستزيد أكثر من 15 في الشهر، فإن الأسعار يجب أن تكون أقل من ذلك. أو يمكننا القول أن السوق فعالة والأسعار صحيحة، مما يعني أن السوق يتوقع صعوبة في الانخفاض في المتوسط ​​حوالي 2 في الشهر على مدى 90 يوما المقبلة. وفي كلتا الحالتين، سوف تكون النتائج معروفة مع اليقين في 90 يوما. تكافح للتعافي من أحدث بيتكوين فلاش تحطم التي نشأت على بتفينكس أربعة أيام فقط تذهب. استغرقت أسعار بتكوين غوص آخر اليوم حيث حصل التجار الهامش على مراكزهم تصفية على بتك-e. بدأ الحدث في الساعة 1:36 مساء (UTC1) عندما بدأت أوامر البيع الكبيرة في الظهور على ثالث أكبر تبادل بيتكوين الغربية بتك-e. وزاد الزخم الهبوطي بشكل مطرد مع تزايد طلبيات الطلب، حيث تحطمت الأسعار إلى أدنى مستوى لها عند 309 دولار أمريكي لكل بيتكوين عند الساعة 1.43 بعد الظهر. في الدقائق التالية انتعشت الأسعار بسرعة على حجم رقيق يعود إلى حوالي 442 دولار أمريكي كما بدأ تجار المراجحة للاستفادة من الخصم بالنسبة لبورصات أخرى. وتعد شركة بتك-e واحدة من عدد قليل من البورصات الكبيرة التي تقدم التداول بالهامش إلى عملائها عبر منصة ميتاترادر ​​منذ نوفمبر 2013، ولكن تفاصيل من يوفر بشكل مبالغ فيه الأموال اللازمة لتداول الهامش ظلت غير واضحة. شكل وتوقيت تحطم خصوصا نقطة نحو التجار الهامش يجري تصفية (أو أوامر وقف التنفيذ)، على غرار ما حدث في بيتفينكس قبل بضعة أيام. ومع ذلك، على عكس بيتفينكس التي هي شفافة حول مواقف مقايضة مفتوحة. ولا توفر شركة بتك-e بيانات هامة قد تكون ضرورية لتقديم تحليل أكثر شمولا، وبالتالي فإن هذا البيان الأخير لا يمكن اعتباره إلا تخمينا جيدا. على عكس بيتفينكس، الذي يعتمد على خوارزمية خفية في محاولة للسيطرة على تدفق النظام. ولا يبدو أن شركة بتك-e لديها ضمانات خاصة للتخفيف من حدة هذه الأحداث. وكان الانخفاض دون 400 بسبب نقص العروض في النظام وليس لأن السوق يعتقد أن القيمة الحقيقية كانت أقل من 400، حيث أن العودة إلى أكثر من 440 دقيقة بعد ذلك أثبتت أساسا. وبالتالي، كان من شأن وقف التداول خلال التقلبات الهابطة إلى أقصى حد أن يتجنب بسهولة إراقة الدماء بين تجار الهامش من خلال منح المشاركين الآخرين في السوق مزيدا من الوقت لتثبيط ترتيب الطلبات. تحديث 4:58 مساء (UTC1): نشر بركابويرا على رديت رسم بياني مثير للاهتمام استنادا إلى بيانات من منصة ميتاتريدر: يشير هذا الرسم البياني إلى أن أمر واحد كبير كان سبب هذا الحدث. وسواء تم إنشاء هذا الطلب بسبب مكالمة الهامش، خطأ بسيط، للتلاعب في السوق، أو لفتح موقف قصير كبير لا يزال غير واضح. قد يقترح الحس السليم أنه ربما كان نتيجة نداء الهامش من تاجر كبير واحد. وقد طرحت مشاركتي السابقة حول هذا الموضوع خلال المناقشات في أعقاب أحدث تحطم فلاش بيتكوين. كان كوينديسك واحدا من أول من يستلمه ومنذ ذلك الحين وظائف مختلفة عن الشفافية والمسؤولية المحتملة من التبادلات لإدارة بنشاط تنفيذ النظام بدأت تظهر. ونتيجة لتلك الأحداث، ذهب جوش روسي، نائب رئيس تطوير الأعمال في بيتفينكس، إلى رديت لمعالجة بعض القضايا المطروحة ضد البورصة. الحقائق التي نعرفها على وجه اليقين هي أن هناك بعض أوامر البيع الكبيرة قبل وقت قصير من بدء الحادث، على سبيل المثال أمر بيع 500 على بيتستامب في 9.49am (أوتك 1)، حوالي 6 دقائق قبل أمر بيع كبير على بيتفينكس تسبب في الحادث. ومع ذلك، فإن البيانات لا تخبرنا ما إذا كان التداول من الداخل، شكل من أشكال التلاعب في السوق. أو خطأ بسيط. والحقيقة هي أنه بعد أن انخفضت مواقف المبادلة المفتوحة من بيتكوين فلاش من حوالي 28m إلى 24m مما يشير إلى إغلاق حوالي 8400 الهامش مراكز طويلة (بافتراض أن متوسط ​​475) في اتجاه واحد (هامش الدعوة) أو آخر (وقف النظام ضرب). البيانات لا تقول لنا ما هي النسبة ولكن وفقا ل جوش فقط تم بيع حوالي 650 بيتكوين نتيجة المكالمات الهامش. كما أشار بشكل صحيح من قبل جوناثان ليفين. والحقيقة هي أن ابتداء من حوالي 24 ساعة قبل تحطم فلاش بيتكوين حتى تحطم نفسها اتخذت 1000 بيتسوانز إضافية في مواقف قصيرة وحوالي 2500 شورت أغلقت في وقت لاحق خلال الحادث. وسواء تم فتح هذه السروال للتحوط من المواقف القائمة، كمحاولة ضارة لتحريك مكالمة الهامش، أو طريقة لتشغيل السوق الأمامية باستخدام معلومات خاصة لا يمكن تحديدها من البيانات المتاحة (فإنه لا تبدو مشبوهة بشكل غريب على الرغم من). ما كان غير متوقع شخصيا، ونقطة مثيرة للاهتمام ليست أن بيتكوين فلاش تحطمت. وحدثت تقلبات مفاجئة في الأسعار في الماضي وستحدث في المستقبل، وخاصة في الأسواق غير السائلة مثل بيتكوين. النقطة المثيرة للاهتمام هي مشاركة بيتفينكس وكيفية إدارتها بنشاط تنفيذ النظام دون إعلام المشاركين في السوق مقدما. لم يتم إيقاف محرك مطابقة بيتفينكس خلال تحطم كامل على الرغم من أنها لم تبطئ (ولكن في أي مكان سيئة كما تأخر 70 دقيقة ترتيب سيئة السمعة على تبادل متبوكس الآن متوقفة خلال تحطم في عام 2012). ومع ذلك، ما فعلت بيتفينكس أنها أدخلت شيئا أنها تشير الآن إلى المطبات السرعة. ما يعنيه هو أنها ترفع أساسا أوامر تعتبرها باطلة أو يحتمل أن تكون خطرة وبطيئة عليها عمدا. من النظرة الأولى هذا قد يبدو وكأنه فكرة لطيفة. الذي doesn8217t تريد فلتر لإزالة أو إبطاء الأوامر الخبيثة ومع ذلك، كما في كثير من الأحيان مع هذا النوع من الأشياء الشيطان هو في التفاصيل. والمشكلة هي أن بيتفينكس لم (وربما لن تفعل) جعل الجمهور كيف بالضبط أنها تصنيف النظام كما 8220bad8221 و 8220slow أسفل 8221. إذا قرر أحد المشاركين في السوق طرح أمر بيع كبير مقابل دفتر رقيق ثم قرار 8217. ما إذا كان عمله كان المقصود أم لا لا يصل إلى تبادل لاتخاذ قرار. قد يكون هذا المشارك في السوق هو ببساطة أول شخص للرد على حدث كبير، وهو على استعداد تام لتحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن الانزلاق في توقع تحركات أسعار كبيرة. هناك ببساطة لا توجد طريقة لتصنيف بدقة أوامر مسبقا كما 8220good8221 أو 8220bad8221 منذ ذلك من شأنه أن نفترض تلقائيا معرفة جميع الأحداث المستقبلية الفورية. ما يمكن أن تتحسن الأخطاء (8220fat الاصبع 8221، خوارزمية الذهاب الفوضى) يحدث، والهوامش الحصول على ودعا الناس في محاولة للعب النظام في كل وسيلة ممكنة. ومن المنطقي أن تكون هناك ضمانات لحماية الأسواق والمشاركين فيها. وكان بيتفينكس على علم بالتأكيد من تدفق النظام السامة المحتملة وإعداد تدابير مضادة. الشيء الوحيد الذي نسواه هو إبلاغ عملائها حول ميزات السلامة الخفية. إخفاء هذه الضمانات من الجمهور يضيف عدم اليقين إلى السوق (وخاصة الآن ونحن نعرف أنها موجودة وأحيانا تفعل شيئا) ويضع أساسا كل التجار يثقون في أيدي بيتفينكس. عند هذه النقطة التاجر يمكن أن نأمل فقط أن بيتفينكس سوف تعمل دائما في أفضل النوايا لعملائها. هذا الأمل قد يكون عديم الفائدة على الرغم من، منذ بيتفينكس يجعل المال من رسوم التداول، بشكل مستقل ما إذا كان المتداول فعلا يجعل أي أموال. ولا يتعين على المرء أن يفكر لفترة طويلة في تحقيق الإمكانات الخفية للإساءة في مثل هذا النظام. السبب الرئيسي الذي أثاره جوش لماذا بيتفينكس لا تنوي الإعلان عن خوارزمية بهم هو تجنب إعطاء التجار إمكانية استغلال ذلك هو وهمية ويبين ما يلي لماذا. هذه هي القواطع الرسمية واسعة السوق السوق المستخدمة من قبل نسداق، نشرت على الانترنت وشفافة تماما لكل مشارك في السوق. هذه القواعد ليست بالتأكيد مثالية ولكنها بسيطة وشفافة، وتعمل لأحد أكبر أسواق الأسهم في العالم. الآن، لدي احتراما كبيرا للأشخاص الذين يعملون على منصة بيتفينكس، ولكن أشك في أنها تمكنت من التوصل إلى خوارزمية تحمي المشاركين في السوق أفضل من تلك التي يستخدمها تداول العملات الرئيسية أكثر من 900 مليون سهم يوميا في المتوسط . وإذا فعلوا، والآن هو فرصة ل بتفينكس لإثبات ذلك للعالم وربما كتابة التاريخ من خلال تعليم الأولاد الكبار كيفية تشغيل صحيح الصرف. عندما يتعلق الأمر التبادلات العامة الشفافية أمر لا بد منه، وليس فقط ل بتفينكس ولكن لأي تبادل. يجب على المشاركين في السوق أن يعرفوا بالضبط ما يحدث عندما يضعون أمرا، وينبغي ألا تحت أي ظرف من الظروف الاعتماد على حسن النية وحده. والضمانات مهمة لأن الحوادث تحدث وتتعطل الأسواق، ولكن الأمر لا يعود إلى التبادل من أجل الدخول في التمييز السري. هناك طرق مختلفة لحماية الأسواق المالية ولا شيء منها مثالي. إضافة التعقيد عادة ما يزيد من فرصة للآثار الجانبية غير مقصودة وبالتالي نهج بسيط وشفاف يبدو أكثر ملاءمة من خفية، واحدة معقدة. قبل يومين خفضت بيتمكس رسوم التداول إلى 0 واحتفلت بها عن طريق الإفراج عن السوق الأساسية مما يجعل بوت على جيثب. بيتمكس حاليا بتشغيل تحدي التداول حتى 29 أغسطس 2014 لتعزيز منصة جديدة. الإفراج عن علامة السوق بوت هو على الارجح وسيلة مثيرة للاهتمام وفعالة لزيادة حركة المرور أبي واختبار الإجهاد منصة قليلا. بالطبع أنا cann8217t مقاومة وكان نظرة. صانع السوق هو مفترق قبالة ليكيدبوت. الذي كان الأصلي مصممة لتشغيل على تبادل متكس متقادمة الآن. كانت هناك بعض التغييرات الطفيفة (فئة واجهة برمجة التطبيقات الجديدة للاتصال بيتمكس، وبعض المطبوعات الإضافية إلى وحدة التحكم، والتغييرات للتكيف مع العقود الآجلة، وطباعة ضخمة وغير ضرورية لوحدة التحكم عند بدء التشغيل) ولكن لا تغييرات كبيرة في منطق التجارة. الخوارزمية يستخدم ريست وفحص فقط للتغييرات كل 60 ثانية. هذا يستبعد بالفعل بوت كما أنه من الضروري جدا بطيئة للرد على التغييرات الجارية في ترتيب. بيتمكس يحد من الطلبات إلى أبي ريست إلى 150 في 5 دقائق حتى تتمكن من محاولة تقليل 60 ثانية لشيء مثل 3 ولكن win8217t تغيير حقيقة أنه بمجرد بدء الأسواق للتحرك سوف تصل إلى الحد وتكون عالقة مع مواقف مفتوحة. لتكون عادلة، بيتمكس يوفر بوت أكثر كما حيلة التسويق ويذكر صراحة أن التحول إلى ويبسوكيت سيكون مفيدا للغاية لأنها تسمح التحديثات في الوقت الحقيقي. وعموما، خوارزمية مكتوبة بقوة، يعمل من الناحية الفنية وسهلة الإعداد، لكنه فاز 8217t تجعلك أي أموال على المدى الطويل. إذا كان شخص ما تنظر بجدية في استخدام هذا بوت أود أن أوصي التغييرات الصغيرة التالية لجعل التعليمات البرمجية أكثر قابلية للاستخدام: 1. تغيير إلى ويبسوكيت 2. الخروج من موقف على مقربة: 3. بناء أوامر بدءا من منتصف: وبالإضافة إلى ذلك أنصح لقياس والتقلب في بعض الطريق، وتكييف المسافة بين أوامر حيوي وكذلك حجم. خلال اختباراتي كانت واجهة برمجة التطبيقات دائما متجاوبة ودقيقة. لا يزال حجم التداول منخفضا، ولكن أساسيات المنصة تبدو واعدة. هذا بوت هو أداة ممتعة لإدخال المستخدمين في عالم صنع السوق وتداول الخوارزمية ولكن فاز win8217t فرصة ضد الخوارزميات المعمول بها. ملاحظة: إذا كنت تفكر في استخدام هذه الخوارزمية نضع في اعتبارنا أن صنع السوق هو وظيفة بدوام كامل. أي شيء أقل من التفاني الكامل، وقت رد الفعل السريع، و 100 الجهوز سوف يسبب لك لانقاص المال. تحرير: متابعة ما بعد البيع هنا استغرقت أسعار بيتكوين اليوم غوصا حيث قام تجار الهامش على أحد أكبر تبادل بيتفينكس بتصفية طلباتهم. بالنسبة لكثير من مراقبي السوق القريبة والتجار أكثر تطورا هذا لم يكن مفاجأة. في الواقع، ظلت المراكز الطويلة تتزايد باستمرار خلال الشهرين الماضيين تحسبا لفقاعة جديدة في أسعار بيتكوين ووصلت إلى 30 متر في مراكز المبادلة المعلقة على بيتفينكس. الآن، فإن هذا سيكون 8217t مشكلة في حد ذاته طالما هناك ما يكفي من رأس المال دعم القرض. وللأسف، فإن معظم تلك المناصب الطويلة تم إدخالها نحو 600 8211 640 دولار أمريكي من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وتم توفير الضمانات في الغالب في بيتكوين نفسها. الرسم البياني التالي يظهر بشكل جيد تراكم المراكز الطويلة، وبلغ ذروته في حوالي 14 يوليو مع ما يقرب من 32M في المقايضات. تشغيل بعض الرياضيات السريعة على أساس هامش صيانة بيتفينكس من 13 وعلى افتراض بيتكوين كضمان نجد أن المكالمات الهامش يجب أن تبدأ حول 520 8211 540 أوسبتك علامة. بالأمس، جاءت الأسعار قريبة واليوم قفزوا أخيرا فوق الهاوية. والمشكلة هي أن مرة واحدة المكالمات هامش وضعت في لديك تأثير المتتالية التي مزقت من خلال كتاب النظام، مما تسبب في المزيد من الطلبات للوصول إلى نقطة عدم العودة وزيادة الزخم الهبوطي أكثر من ذلك. هذا النوع من الأحداث لا يقتصر على التبادلات بيتكوين ولكن يمكن أن تحدث أيضا في البورصات الرئيسية مثل خلال تحطم فلاش 2010 في الولايات المتحدة. سبب مثل هذا الحادث فلاش يمكن أن تختلف وتذهب من أخطاء الاصبع الدهون إلى أخطاء البرمجة إلى المتتالية الهامش المكالمات. ومن المثير للاهتمام أن نرى كيف تتعامل التبادلات مع هذه الأحداث. وفي الولايات المتحدة، نفذت بورصة ناسداك قواطع كهربائية واسعة النطاق في السوق مما سيؤدي إلى توقف التداول في ظل هذه الظروف القاسية. أسواق بيتكوين ليست متقدمة حتى الآن، وعادة ما تستمر التداول. إذا نظرنا إلى أمر العمل على بيتفينكس اليوم نرى شيئا غريب جدا: يبدو (وهذا هو مجرد تخمين كما لا يوجد تعليق رسمي من الصرف) كما لو بيتفينكس تشغيل خوارزمية للتعامل مع المكالمات الهامش. تبدأ الخوارزمية في البيع ولكنها تقتصر على انخفاض 10 في الأسعار خلال دقيقة واحدة. إذا انخفضت الأسعار أكثر من 10 في 1 دقيقة فإنه سيتم إيقاف بيع والانتظار لأوامر الشراء لتأتي فيها. مرة واحدة هناك مرة أخرى كمية معينة من أوامر الشراء في أوردبوك الخوارزمية يبدأ بيع مرة أخرى حتى يتم استيفاء جميع المكالمات الهامش. تحرير: كان ليموغاواي أول من يشير هذا في هذا المنصب ويطابق ملاحظاتي الشخصية في وقت الحدث. ويبدو أن هذه طريقة مثيرة للاهتمام للتعامل مع مكالمات الهامش المتتالية ولكن يمكن أيضا اعتبارها تلاعب في السوق الحدودي من جانب الصرف. من خلال نشر أوامر البيع مع مرور الوقت يتم تخفيض الزخم الهبوطي، ولكن التجار في نهاية المطاف التداول مقابل الصرف نفسه وليس السوق بعد الآن. ويتمتع التبادل بميزة إعلامية عند هذه النقطة، وبالتالي من المرجح أن يحقق ربحا أكبر من المتداولين. لحسن الحظ، هذا استمر فقط لمدة 10 دقيقة بعد ذلك أعطيت السيطرة مرة أخرى إلى السوق. التبادلات الأخرى التي تقدم أيضا تداول الهامش مثل بتك-e و أوكوين هي الآن في وضع مناسب ويمكن أن نتعلم من أحداث اليوم. قد يكون تطبيق نظام أقرب إلى قواطع دوائر التبادلات الكبيرة مثل ناسداك خطوة أولى ذكية. مؤخرا أعمل على الحصول على منصة التداول الجديدة. ويستند هذا الإصدار الجديد على بيثون، يستخدم الخلية للحفاظ على قاعدة بيانات من كل سلسلة زمنية من العملات الافتراضية المختلفة مع الردم التلقائي من بيتسوانشارتس ويدمج التبادلات الرئيسية 3 متكس، بتك-E و بيتستامب. وسوف تستخدم منصة كوسيلة ل باكتست بعض الاستراتيجيات والانخراط في التداول التلقائي. خلال الفترة السابقة لهذا قررت سحب بعض البيانات من بتك مقابل الدولار الأمريكي من بيتسوانشارتس وبناء على أفكار ورقة من قبل هاشم وتيمرمان (1995) نفذت استراتيجية التداول بسيطة. والفكرة هي التنبؤ بعلامة عودة الفترة الزمنية T1 على أساس الانحدار، الذي يقدر على اختيار تلقائي للمؤشرات الفنية خلال آخر فترة ن حتى t. ثم، بعد t1 حدث، نقوم بتحديث النموذج ومحاولة التنبؤ t2 باستخدام جميع البيانات المتاحة من فترات ن الماضي حتى t1 وهلم جرا. لقد بحثت أربع أطروحات فنية فنية مختلفة في أسواق الفوركس. ويستخدم مكس و سبا اختبار للبحث عن نماذج صالحة بين المعلمات المختلفة التي لا تخضع لتطفل البيانات. مع الأخذ في الاعتبار تكاليف المعاملات واقعية نجد أي دليل على عائدات الزائدة، وهو ما يتسق مع كفاءة السوق. مع هذا الرمز يجب أن تكون قادرا على البحث عن فرص بيتكوين التحكيم داخل بتك-e. ويستخدم فكرة سعر واحد ويطبق المراجحة الثلاثي، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف وانتشار. والسبب أنا أنشر هذا هنا على الرغم من أنه يعمل، وهناك احتمالات سوف تكون بطيئة جدا للتنافس مع المستثمرين الآخرين تفعل الشيء نفسه. التحسينات الممكنة هي أن تأخذ في الاعتبار عمق كتاب النظام وتقسيم الصفقات بشكل حيوي، في محاولة لتقويض التجار الآخرين يفعلون الشيء نفسه. أيضا وضع كل شيء على خادم مخصص على مقربة من الموقع الفعلي للمحرك المباراة بتك-e يجب أن تقلل إلى حد كبير تأخر وتعطيك حافة المحتملة. آخر الملاحةالكثير من الناس يسأل الاشياء مثل هذا شخص ما مع خلال فترة قصيرة خلال فترة قصيرة فترة عقد استراتيجية المشتقات ألغو ربما فاز 039t بعد ذلك إلى موقع على شبكة الانترنت. ومع ذلك، والتجار ألغو، اعتمادا على الكمون، والحب إلى البريد المزعج ETF039s مع يقتبس ومشاهدة ETF039s في محاولة لإعادة التوازن ببطء. في حين أن إتف إعادة التوازن، فإن شركة التحكيم محاولة للعثور على الفروق في الأسعار على المدى القصير بين سعر السهم من إتف والسعر على ذلك الخيار الخيار 039s. سوف تجرب مع استراتيجيات مختلفة لعقد الخيارات I039m بالتأكيد في كلتا الحالتين، ولكن هذا مثال بسيط: هذا المخطط هو 60 يوما من بيانات يقتبس ل 5 ETF039s مختلفة التي يتم تعيينها من قبل سامب في شكل ما. كما ترون، هناك مجموعات من الأحداث سيغما 5 في جميع 5 إتفس في فترات زمنية صغيرة. هذا هو هفتالغو تاجر الرسائل غير المرغوب فيها ونقلت، ومشاهدتها إعادة التوازن. 4.4k فيوس ميدوت مشاهدة ملف أوبفوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيون المزيد من الإجابات بيلو. أسئلة ذات صلة ما هي استراتيجيات التداول الخيارات المختلفة ما هي الخطوات لبدء التداول ألغو ما هو أفضل دليل البدء الموصى بها، أو كتاب، ألغو ترادينغ ما هي الشركات الكبرى ألغو ترادينغهفت في الهند ما هو أفضل منصة لتجارة ألغو ألغو ترادينغ مقابل التجارة الإلكترونية لدي استراتيجية تداول كبيرة. ماذا يجب أن أفعل معها ما هي أفضل استراتيجية تداول الخيارات إذا كان لديك أي فكرة عن كيفية السوق سوف تتحرك كيف يمكنني جعل برنامج التداول ألغو (يجب أن يكون الرابط إلى دليل كافيا) ما هو تداول التداول كيف يمكنني بناء الأسهم ألغو-ترادينغ سوفتوار كمبتدئين كم من المال تحتاج إلى بدء التداول ألغو من قبل نفسك هل يمكنني وضع استراتيجية التداول ألغو على سيرتي الذاتية كم هو ممكن هو ألغو للتجارة في الهند والذين يمكن أن تساعدني في إعداد ألغو التجارية وفقا لبلدي متطلبات العقود الآجلة والأسهم وخيارات التداول (متاح ل ماتلاب الحراثة) هناك العديد من الأوراق حول هذا الموضوع. A بحث جوجل سريع يمنحك قائمة من الأبحاث حول هذا الموضوع. تستخدم تقنية التكامل المشترك أحيانا للقيام بتداول أزواج. من خلال التحقق مما إذا كان زوج من الأسهم هي كوينغاتراتد، يمكن للمرء أن يمتد لفترة طويلة على سهم واحد وقصير من الآخر (مضروبا في نسبة التحوط). وبالتالي فإننا نحاول أن نكون محايدين في السوق. كارول الكسندر في كتاب نماذج السوق يعطي شرحا جيدا جدا من النظرية وراء ذلك. وتسمى مجموعة من سلسلة I (1) كوينيغراتد إذا كان هناك مزيج خطي من هذه السلسلة التي هي ثابتة. الأسهم A و B الأسهم هي كوينيغراتد إذا A، B تقريبا I (1)، ولكن هناك نسبة التحوط مثل أن انتشار ستوكا - هيدجيراتيو ستوكب هو تقريبا I (0). I. e انتشار ثابت أو يعني العودة. لذلك نحن ننفذ الخطوات التالية للتحقق مما إذا كان اثنين من الأسهم كوينيغراتد: STEP1. تحقق ما إذا كان اثنين من الأسهم على الأقل متكاملة من النظام 1، I (1) يتم ذلك مع المعزز ديكي أكمل اختبار STEP2: بعد اجتياز الاختبار أعلاه، إجراء كوينغراشيون زيادة ديكي أكمل اختبار الخطوة 3: بعد أن يمر اختبار أدف، يمكننا أن نفعل انحدار المربعات العادية العادية للحصول على نسبة التحوط (بيتا من الانحدار) الخطوة 4: وبالتالي فإن انتشار ستوكا - هيدجيراتيو ستوكب سيكون الآن كوينتيغراتد (يعني العودة) الخطوة 5: معرفة متى للخروج. حساب نصف الحياة نصف حياة يخبرك أساسا كم من الوقت يستغرق للانتشار للعودة إلى نصف المسافة من المتوسط. الخطوة 6: حساب انتشار اليوم. حساب الانحراف المعياري للفرق حتى اليوم السابق. تحقق من مدى الانتشار الحالي من المتوسط ​​التاريخي. إذا كان أكبر من 1.5 الانحرافات المعيارية (أو أي عتبة أخرى)، ثم يذهب قصيرة انتشار خلاف ذلك يمتد فترة انتشار. I. e الذهاب قصيرة الأسهم A ونسبة التحوط طويلة الأسهم B. كن في التجارة حتى نصف عمر تحسب للزوج. إذا مرت فترة نصف العمر، فخرج من التداول. هذه خطوات بسيطة. وينبغي للمرء أن يضع المزيد من العمل والبحوث على تطويره إلى استراتيجية تجارية عملية. بعض المقالات المثيرة للاهتمام هنا: ماتلاب كود هنا: CointPairsTrade. m هي الوظيفة الرئيسية ويدعو جميع الوظائف الأخرى واسمحوا لي أن أعرف إذا كان هناك أي البق هنا هي الصيغة التي يمكن للمرء أن تستخدم لحساب العائد العائد الضمني: بف (توزيعات الأرباح) - CALL بوت (بقعة - سترايك) ((سترايك إكس (رت)) - سترايك) حيث r هو سعر الفائدة لانتهاء الصلاحية. T هو الوقت المناسب للاستحقاق في السنوات. العائد على الأرباح الموزعة على الأرباح (بف) أخذ مثال ب، شركة فايزر إنك اختيار أسعار يونيو 2010 انتهاء الصلاحية 18.49 كال 1.72 بوت 1.52 r 0.16 T 0.5 (تقريبا) أتم ستريك 18 استبدال القيم أعلاه في المعادلة (18.49-18) (18) إكس (0.00160.5) - 18) العائد الموزع للأسهم 0.3044 (0.5 18.49) 0.0329 3.29 للتعبير عن رأي بأن عائد توزيعات الأرباح سيتم تخفيضه، واحد يجب أن تذهب طويلة ب يونيو 2010 18 كال، قصيرة واحدة يونيو 2010 18 بوت، و شورت 100 سهم من الأسهم ب. للتعبير عن رأي مفاده أن عائد توزيعات األرباح سيزداد، يجب أن يرتفع سعر الفائدة على القيمة العادلة في يونيو 2010 18 كال، لونغ وان جوون 2010 18 بوت، و 100 سهم طويل من أسهم ب. الأحد، 26 يوليو 2009 هنا، وأظهر كيف يمكن للمرء اتباع نهج بسيط ل باكتست ربحية الخيار سترادلز. سترادلز هي وسيلة للحصول على التعرض لتقلب الأسهم. A لونغ سترادل يعني شراء أت-ذي-ماني كال أند بوت الخيار من نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. العكس بالعكس لموقف قصير. للربح من موقف سترادل، ينبغي للمرء أن يكون قادرا على حساب، تاريخيا، كم مرة لم تتحرك الأسهم وراء قسط واحد من شأنه أن يدفع لموقف سترادل. على سبيل المثال، إذا كان سترادل على تكاليف الأسهم 4، فمن المنطقي للتحقق من عدد المرات في الماضي فعل السهم تتحرك أكثر من 4، أوب أو أسفل. إي إذا كان الخيار تنتهي في 30 يوما، يحتاج المرء لمعرفة أي 30 يوما معين في الماضي، كم مرة قد انتقل السهم إلى ما بعد 4. هذا هو واحد فقط من العديد من الأشياء واحد يحتاج إلى القيام به قبل شراء أو بيع سترادلز . هذا جنبا إلى جنب مع المخاريط التقلب وحساب متوسط ​​الانتشار بين التقلب المحقق والتقلب الضمني يجب أن تعطي المستثمر بعض المعلومات لتداولها. يمكن للمرء أن ننظر أيضا في سترانغل. هنا هو الرقم الذي يظهر الأسهم الحركات التاريخية على مدى السنوات ال 3 الماضية لمدة 30 يوما فترة نافذة المتداول. يمكن للمرء أن يرى من الرسم البياني أنه في السنوات ال 3 الماضية، انتقلت سنه وراء 5 فقط 50 من الوقت، 60 أكثر من 3.8، 70 أكثر من 2.66 وما إلى ذلك حتى إذا كان سترادل يكلف فقط 2.66، ثم تاريخيا، 70 من الوقت فقد انتقلت أكثر من 2.66 في 30 يوما. على الجانب الآخر، لا تزال هناك فرصة 30 أنها لن تتخطى 2.66. الاثنين، 29 يونيو 2009 تصف هذه الوظيفة ما هي مخاريط التقلب وكيفية استخدامها عادة. كما هو الحال مع العديد من وظائفي، وسوف أرفق رمز لهذه الوظيفة. مخاريط التقلب هي تمثيل رسومي من نطاقات التقلب المحققة على آفاق زمنية مختلفة مثل 30،60،90،120 يوما. أنه يعطي توزيع التقلب. ويضع التقلب الضمني الحالي في المنظور. بعض الاقتباسات من تداول تقلب الكتاب من قبل يوان سينكلير: مخروط تقلب مفيد جدا لوضع المعلومات الحالية في السوق (التقلبات المحققة، والتقلب الضمني والفرق بينهما) في السياق التاريخي. ونحن قد يكون أفضل من خلال مقارنة التقلب الضمني إلى التاريخية توزيع التقلبات التي يعطيها مخروط التقلب. يمكن أن يشكل بيع تقلبات ضمنية لمدة شهر واحد عند 35 لأن هذا في المئين 90 للتذبذب لمدة شهر على مدى العامين الماضيين أساس خطة تداول معقولة. يحتاج المرء لحساب الفرق بين 30 يوم المتداول على مقربة من تقلب وثيقة والتقلب الضمنية. يحتاج المرء إلى حساب أفيراج من انتشار أعلاه على مدى فترة زمنية كافية. إذا كان انتشار فوق العادي ثم يحتاج المرء للنظر بعناية كفرصة للتداول. وكمثال على ذلك، يظهر المؤامرة المذكورة أعلاه مخروط التقلب من الأسهم. سنه اعتبارا من اليوم 06292009 وتظهر 30، 60، 90، و 120 يوم المتداول المتداول ونسب مئوية أدناه وتآمر أعلاه في الشكل. 30 60 90 120 ----------------------------------- كيرنت: 0.6252 0.7363 0.9564 1.1798 مين: 0.1205 0.177 0.19 0.2023 25. 0.3324 0.3301 0.3318 0.3149 50. 0.4039 0.4118 0.3943 0.3924 75: 0.6239 0.6538 0.639 0.6148 90: 1.1666 1.2162 1.2797 1.1961 ماكس: 1.7115 1.5827 1.5581 1.4694 كما ترون من الجدول أعلاه، سنه 60 تقلب اليوم قد اختلفت من الحد الأدنى من 17.7 إلى حد أقصى قدره 158. السعر قريب اليوم هو 14.32. أقرب سترايك ل 08222009 انتهاء الصلاحية هو 15. التقلب الضمني للدعوة الخيار هو 69.5 (من موقع أوبتيونس إكسبريس). عدد الأيام حتى انتهاء الصلاحية هو 53. المجلد الضمني من 69.5 يقع بين 75 إلى 90. لذلك تقريبا 80 من الوقت في السنوات ال 4 الماضية، وكان التقلب المحقق من 60 يوما أقل من هذا العدد من 69.5. لذلك نحن في الربع الثالث. ما إذا كان هذا هو ارتفاع بما فيه الكفاية لبيع التقلب الضمني أم لا يعتمد على الناس خطر المخاطرة. هذه المعلومات تعطيني الثقة في جعل التجارة بذكاء. يرجى تحميل جميع الملفات الثلاثة في نفس الدليل وتشغيل VolConesCC. m السبت 27 يونيو 2009 في هذا المنصب، وأنا أعطي جاهزا لاستخدام الشكل أو مؤامرة التي يمكن للمرء أن تبقي مفيد لربط مستوى فيكس إلى المتوقع سامب 500 عودة المدى على مدى 30 يوما القادمة. وأظهر أيضا كيف يتم اشتقاق المؤامرة. انقر نقرا مزدوجا على الأرض للحصول على صورة أكبر كما ترون من الشكل أعلاه، يمكن للمرء بسهولة معرفة النطاق المتوقع من سامب 500 عوائد مع مستوى فيكس معين لاحتمال معين. على سبيل المثال، حاليا مستوى فيكس هو 30. حتى بالنظر إلى المؤامرة المذكورة أعلاه، ل 90 الاحتمالية، 30 فيكس، على المحور X ومتابعته عموديا وعبر، يمكننا أن نرى أنه على مدى 30 يوما القادمة، والمدى المتوقع ل سامب 500 الإرجاع هو - 14.24. بشكل عام، العلاقة الخطية هي كما يلي: المدى المتوقع مع 50 احتمال 0.1947 فيكس المدى المتوقع مع 68 احتمال 0.2871 فيكس المدى المتوقع مع 75 احتمال 0.3321 فيكس المدى المتوقع مع 90 احتمال 0.4748 فيكس المدى المتوقع مع 95 احتمال 0.5658 فيكس المدى المتوقع مع 99 احتمال 0.7436 فيكس الآن أظهروا كيف استمدت الاحتمالات فوق قطعة p 0.50 0.68 0.75 0.90 0.95 0.99 ضبط هذه الاحتمالات بشكل صحيح ليتم تمريرها إلى برنامج نورمينف p2 0.50 p.2 قبل أن نمضي قدما يجب علينا أن نفترض أن معدل العائد على سامب 500 على مدى ال 30 يوما التالية توزع عادة استخدام الأمر نورمينف للحصول على عدد من الانحرافات المعيارية أن عدد مرسومة من وحدة التوزيع العادي سيكون منذ فيكس هو الانحراف المعياري السنوي، ونحن تقسيم القيم أوبتيند أعلاه عن طريق سرت (12 ) نستد نستد. سرت (12) الآن العلاقة الخطية بين مستوى فيكس و سامب 500 نطاق العودة سيكون: ExpRangeSP500 نستد. فيكس الآن دعونا مؤامرة باستخدام قيم مختلفة من فيكس فيكس 0: 10: 100 ExpRangeSP500 نستد فيكس مؤامرة قطعة (فيكس، ExpRangeSP500، -) مجموعة (غسا، يتيك، 0: 5: ماكس (ExpRangeSP500 (:))) مجموعة (غسا، إيتيكلابيل، سيلستر (ستركات (num2str (0: 5: ماكس (ExpRangeSP500 (:)))،))) (غسا، زتيكلابيل، سيلستر (ستركات (num2str (فيكس)،))) العنوان (فيكس فس سامب 500 ريتورنز إكسكتد Range over next 30 days) xlabel(VIX) ylabel(SampP 500 returns Expected Range over next 30 days) plottitles strcat(cellstr(num2str(p .100)),) legend(plottitles, Location, best) text(VIX(9) ones(6,1),ExpRangeSP500(:,9),plottitles, FontSize,14,FontWeight, bold) grid on axis tight In this post I show how one could utilize the VIX methodology for American Options. VIX was designed with European Type Options. It was designed for SP500 Options ( which are European ). But when applied to American Options, These have a bias due to early exercise and Dividend and disbursement events. If the forecasted period avoids dividends, then the bias should be minimal. Neverthelss, It can be used as a valuable forecast or a technical indicator. function VIX ReplicateVixStock(Data, TM, Rf, CT) REPLICATEVIXSTOCK applies VIX methodology for stocks (American Options) VIX was designed with European Type Options. It was designed for SP500 Options ( which are European ). But when applied to American Options, These have a bias due to early exercise and Dividend and disbursement events. If the forecasted period avoids dividends, then the bias should be minimal. Neverthelss, It can be used as a valuable forecast or a technical indicator. Inputs: If NO Inputs are provided, Example will run Data: Should be cell array with separate data for two Maturities centered around 30 days. I. e One option expiry must be less than 30 days and the other should be greater than 30 days. Data is a three column data with Strike, Call and Put Prices. Data should be Near Term Option Data Data should be far Term Option Data TM. Time to maturity for two options Rf. Risk free Rate CT. Current Time ( Time Stamp when The data was collected ) Output. VIX-- A single number that Applies the VIX methodology to the American Options Example. Try running with NO inputs if(nargin0) Near-Term Strike Call Put Data 75 11.75 0.05. 80 6.90 0.08. 85 2.40 0.60. 90 0.18 3.40. 95 0.05 8.30. Next Term Strike Call Put Data 75 NaN NaN. 80 7.70 0.73. 85 3.80 1.80. 90 1.05 4.05. 95 NaN NaN. TimeToMaturity TM 937 RiskFreeRate Rf 1.1625100 Per Annum Current Time CT 12:09:00 end Difference between Calls and Puts (Absolute Value) DF abs(Data (:,2) - Data (:,3)) DF abs(Data (:,2) - Data (:,3)) FInd Hour, Minute, Second from the time using datevec function Year, Month, Day, Hour, Minute, Second datevec(CT) In Years 1440 is the number of minutes in a day and 510 is the number of minutes to 8:30 AM which is the time the option expires on its expiration date NumYears(1) 1440 - (Hour 60 Minute Second60) 510. (1440 365) (TM(1) - 2)365 NumYears(2) 1440 - (Hour 60 Minute Second60) 510. (1440 365) (TM(2) - 2)365 In days NumDays NumYears . 365 Find the minimum of the difference in Call and Put Prices and Get the corresponding Strike Price. ATM(1,:) Data ((DF min(DF )),:) ATM(2,:) Data ((DF min(DF )),:) Calculate Forward Price Level and Referential Strike Application of PUT CALL Parity Level ATM(:,1) exp(RfNumYears(:)) . (ATM(:,2) - ATM(:,3)) Reference Strike for i 1:2 Strike ATM(i,1) if(ATM(i,2)ATM(i,3)) RefStrike(i)ATM(i,1) else RefStrike(i) Data (find(Data (:,1) RefStrike(i)) cpval(cid) Data (cid,2) pid find(Data (:,1) TradingwithMatlab at 10:52 AM 1 comment: Sunday, June 14, 2009 This post is in continuation to my previous blog post on getting the Options Data from websites such as Yahoo, Optionetics and Options Express. I wanted to collect End-Of-Day Options Data from those websites and search for Covered Calls that I could trade. Covered Call is a strategy wherein you buy the stock and write an Out-of-the money CALL option and thus generate monthly income from the stock. This strategy can also be used if you already own a stock and want to earn some income on it. You can also write In the Money Call Option which will give you more downside protection, but less return. At the end of each day one can run the following program and thus store the options Data and use it for further analysis. Aft er collecting the data, One could search for those stocks that have the highest premium and which you think are good stocks and wont mind holding on to them. Note that this function depends on GetYahooOptionsData2.m function that I talked about in my previous blog post. One can purchase it, if interested. function Out CoveredCalls(SymbolList) CoveredCalls gives the Options Data and Calculates Covered Calls returns for a given Symbol for that particular day This function can also be used to build a database of Options Data on a daily basis. NOTE that This function requires GetYahooOptionsData2.m function Inputs: A cell array of Symbols Output: A structure with the following fields: calldata. This contains the Calls data and also has Flat and Exercised returns The colummn names are as follows: Expiry, MonthNum, time Value, Exercise Return, Flat Return RawData. This contains Both the Calls and Puts Data The column names are as follow: Symbol, Last, Change, Bid, Ask, Volume, Open Int, Expiry, MonthNum, Last Price Example: Out CoveredCalls( ) If user wants a single big cell array, one can get it by using command: vertcat(Out. calldata ) Friday, June 5, 2009 UPDATE. Thanks to a comment, I changed the code to reflect the new changes at fidelity site. CUSIP is a 9 character(alpha-numeric ) identifier. It actually stands for Committee on Uniform Security Identification Procedures. Sometimes it is very useful to be able to look up the Stock Symbol that the CUSIP represents. I had a list of CUSIPS and some data associated with it. I did not have the Stock Symbols Associated with Them. I was only interested in Stock CUSIPS. I searched online and found out that there was no automated way of finding out the stock symbol associated with stock CUSIPS. So I wrote the following program to look up the CUSIP at the Fidelity website and grab the stock symbol associated with it. I extensively used regular expressions. I hope this program will be useful to others. For example: 031162100 given Amgen Inc---AMGN Symbols CusipToSymbolLookUp( ) function Symbols CusipToSymbolLookUp(Cusip) CUSIPTOSYMBOLLOOKUP converts STOCK CUSIPS to STOCK Symbols Symbols CusipToSymbolLookUp(Cusip) gives a list of STOCK symbols that correspond to a list of Cusips. This function looks up a STOCK symbol for a given CUSIP The CUSIP needs to be 8 or 9 characters long If a valid 8 character Cusip is given, then a 9th check digit is added if possible. It accesses the fidelity website and does html parsing to get the symbol name. Cusip can be a cell array of Cusips More information on CUSIPs can be found at: cusip I Thank Nabeel Azar for his program checkcusip. m Example: Symbols CusipToSymbolLookUp( ) Atleast one input is required if(nargin lt 1) error(Atleast one Input is needed) end Check if its either a cell array or Character if (ischar(Cusip)iscell(Cusip)) error(Cusip needs to be either a character or Cell Array) end isvector(Cusip)) error(Cusip needs to be a cell array) end Convert Char to a cell string Cusip cellstr(Cusip) Find how many cusips were given ncusips length(Cusip) Intial Web URL weburl activequote. fidelitymmnetSymLookup. phtmlreqforlookupREQUESTFORLOOKUPampproductidmmnetampisLoggedInmmnetamprows50ampforstockampbycusipampcriteria Pre assign the Output Symbols cell(ncusips,1) Now go through the List and do the processing for idx 1:ncusips If The Length of the Cusip is 8 digitscharacters long, Then It is converted into 9 digits using a program called checkcusip If it returns a logical false, then it is a wrong CUSIP If it returns a double digit, then join the checkdigit to the original CUSIP if(length(Cusip )8) Result checkcusip(Cusip(idx)) if (islogical(Result ) ampamp Result false) continue else Join the Cusip with CheckDigit Cusip Cusip num2str(Result ) end If the Length is not equal to 9, then just continue elseif(length(Cusip ) Construct the URL using the Cusip and read the url weburl Cusip ampsubmitSearch data urlread(weburl Cusip ampsubmitSearch) Search for a preliminary pattern pat lt(a HREF).gt. pat SIDVALUEID(a-zA-Z)gt Use regexp to match the pattern data2regexp(data, pat, tokens) Use another pattern to get the symbol if( isempty(data2)) pat gtwlt snamechar(regexp(data2,pat, match)) Symbols(idx) data2 end Pre-Process the Output before storing it in an array if( isempty(sname)) sname(1 end) Symbols sname end function Result checkcusip(inputCell) CHECKCUSIP Check a CUSIP CHECKCUSIP is used to validate 9 digit CUSIPs and provide the checkdigit for 8 digit CUSIPs. Note that if you give this function a combination of 8 and 9 digit CUSIPs, you need to check both the class (logical or non-logical) as well as the value of the output. Logicals are used to indicate validity of a 9 digit CUSIP, while non-logical doubles are used to supply the checkdigit for an 8 digit CUSIP. Convert the input to a char array if iscell(inputCell) cusipCharArray strvcat(inputCell ) else error(Inputs must be cell arrays of CUSIP strings.) end Make sure there are at least 8 columns if size(cusipCharArray,2) error(Must supply 8 or 9 digit CUSIPs.) end Make them all lowercase cusipCharArray lower(cusipCharArray) Convert the string digits to numerical values and the characters to their numerical values, with A:10 Set spaces (for computing the checkdigit) to NaNs Transpose the array, and work down the columns. longCusipString double(cusipCharArray) longCusipString longCusipString. numericalLocations (longCusipStringgt0 amp longCusipStringlt9) charLocations (longCusipStringgta amp longCusipStringltz) NaNLocations longCusipString longCusipString(numericalLocations) longCusipString(numericalLocations) - 0 longCusipString(charLocations) longCusipString(charLocations) - a 10 longCusipString(NaNLocations) NaN Get the cusip digits cusipNums longCusipString(1:8,:) Scale with scaling factors cusipNums diag(1 2 1 2 1 2 1 2) cusipNums Sum the digits in each term gt10 gt10 cusipNumsgt10 cusipNums(gt10) floor(cusipNums(gt10)10) rem(cusipNums(gt10),10) Sum the resulting values cusipNums sum(cusipNums) Get the last digit lastDigit rem(cusipNums,10) Generate the checkdigit checkDigit 10 - lastDigit checkDigit(checkDigit10) 0 Create a cell array the right size for the output. Result cell(numel(inputCell),1) If no check digit was given in the input, output the checkdigit if size(longCusipString,1)9 needCusip isnan(longCusipString(9,:)) else needCusip logical(ones(1,size(longCusipString,2))) end Result(needCusip) num2cell(checkDigit(needCusip)) If a check digit was given, validate it if size(longCusipString,1)9 isCheckdigitCorrect longCusipString(9, needCusip) num2cell(isCheckdigitCorrect) end Only the 1st, 4th, 5th, or 6th digit may be an alphanumeric letter (1st for international issues) badIdx any(longCusipString(2 3 7 8,:)gt10,1) Result(badIdx) The first digit cannot be an i, o, or z badIdx any(longCusipString(1,:)i longCusipString(1,:)o longCusipString(1,:)z,1) Result(badIdx) Reshape the result Result reshape(Result, size(inputCell)) This post is just to demonstrate how to replicate the Calculations behind the CBOE Volatility Index, Commonly called VIX. It is also commonly thought of investor gauge of fear. One can read more about at cboe The Implementation below follows the methodology as illustrated in the following white paper: CODE Published Here: ReplicateVIX Near-Term Strike Call Put Data 775 125.48 0.11. 800 100.79 0.41. 825 76.70 1.30. 850 54.01 3.60. 875 34.05 8.64. 900 18.41 17.98. 925 8.07 32.63. 950 2.68 52.33. 975 0.62 75.16. 1000 0.09 99.61. 1025 0.01 124.52 Next Term Strike Call Put Data 775 128.78 2.72. 800 105.85 4.76. 825 84.14 8.01. 850 64.13 12.97. 875 46.38 20.18. 900 31.40 30.17. 925 19.57 43.31. 950 11.00 59.70. 975 5.43 79.10. 1000 2.28 100.91. 1025 0.78 124.38 TimeToMaturity TM 1644 RiskFreeRate Rf 1.1625100 Per Annum Difference between Calls and Puts (Absolute Value) DF abs(Data (:,2) - Data (:,3)) DF abs(Data (:,2) - Data (:,3)) Current Time CT 08:30:00 FInd Hour, Minute, Second from the time using datevec function Year, Month, Day, Hour, Minute, Second datevec(CT) In Years 1440 is the number of minutes in a day and 510 is the number of minutes to 8:30 AM which is the time the option expires on its expiration date NumYears(1) 1440 - (Hour 60 Minute Second60) 510(1440 365) (TM(1) - 2)365 NumYears(2) 1440 - (Hour 60 Minute Second60) 510(1440 365) (TM(2) - 2)365 In days NumDays NumYears . 365 Find the minimum of the difference in Call and Put Prices and Get the corresponding Strike Price. ATM(1,:) Data (find(DF min(DF )),:) ATM(2,:) Data (find(DF min(DF )),:) Calculate Forward Price Level and Referential Strike Application of PUT CALL Parity Level ATM(:,1) exp(RfNumYears(:)) . (ATM(:,2) - ATM(:,3)) Reference Strike for i 1:2 Strike ATM(i,1) if(ATM(i,2)ATM(i,3)) RefStrike(i)ATM(i,1) else RefStrike(i) Data (find(Data (:,1) RefStrike(i)) cpval(cid) Data (cid,2) pid find(Data (:,1) TradingwithMatlab at 6:49 PM 7 comments: Correction Factor for Sample Size based on finite Population Size For a 95 Level, Z 1.96. Let us say that we want the result to be within 5 error--Confidence Interval and lets have P varying from 0.1 to 0.9. Then inserting the above numbers into the equation, we get: ConfidenceInterval 0.05Z 1.96 P 0.1:0.1:0.9 SampleSize Z2 . P . (1-P)(ConfidenceInterval2) SampleSizeRequired P SampleSize. SampleSizeRequired 0.1000 138.2976 0.2000 245.8624 0.3000 322.6944 0.4000 368.7936 0.5000 384.1600 0.6000 368.7936 0.7000 322.6944 0.8000 245.8624 0.9000 138.2976 Plot of SampleSize Required vs Probability: T-distribution table VS Sample Size and closeness to Standard Normal: (Source: Jeffrey Russell NOTES) T distribution with n-1 degrees of freedo m at 0.05 level( 95) It becomes normal when T is Approx 2 ( 1.96 to be exact) Survey Example: Some tests for Sample Sizes: After survey we found that 60 People say A and 40 say B. Now We need to find out if it is significant or not. We need to find out by calculating the T-stat and comparing it with 2 (1.96 to be exact). NULL HYPOTHESIS: IT IS TIE (50-50). I. e Even though 60 of the people say A, we want to make sure it is different from being a TIE (50-50) when a bigger population is considered. T-stat formula ( Any Basic Stats Textbook is the source here) TStat (P - p0)sqrt(p0 (1-p0)n) Where p0 is NULL hypothesis. (0.50 in our case) We GOT 1.0954 Which is STILL LESS than 2. So we FAIL to reject the NULL Hypothesis. So we cannot say with certainty that it is NOT a TIE. Now lets go further and calculate it for a bunch of n n 30:10:100 tstat (P - p0).sqrt(p0 (1-p0).n) figure() plot(n, tstat) xlabel( Sample Size ) ylabel( T stat ) BINGO: We got it. So at a sample Size of 100, we get Exactly what we wanted. We REJECT the NULL Hypothesis that It was a TIE and declare A as our winner in the survey. ee How the PLOT flattens out after certain number of Samples( 450). That is why most of the proffessional Pollsters pick a sample size of Approximately 500 History behind Rules-of-thumb (Why 22 25 30) (Source: iSixSigma) n22 was proposed by Fisher in Statistical Mehthod, p. 44, when he reviewed the impact of the the exeeding of the standard deviation once in evey three trials. Twice the standard deviation is exceeded in about 22 trials For p-value 0.05, or 1 in 20 and 1.96 or nearly 2 it is convenient to take the point as a limit in judging whether a deviation is to be condisered significant or not. Deviations exceeding twice the standard deviation are thus formally regarded as significant. Using this criterion we should be led to follow up a false indication only once in 22 trials even if the statsitics were the only guide. Small effects will still escape notice if the data are insufficiently numerous to bring them out, but lowering of the standard of signficicance meet this difficulty. n 25 has a truly statistical justification. At n 25 the Law of Large numbers will start to show a pronounced symmetricnormal distribution of the sample means around the population mean. This normal distribution becomes more pronounced as n is increased. n 30 comes from a quote from Student (Gosset) in a 1908 paper On the probable error of a Correlation in Biometrika. In this paper he reviews the error associated with drawing of two independent samples from infinitely large population and their correlation (not the individual errors of each sample relative to the sample mean and the population mean). The text reviews different corrections to the correlation coefficient given various forms of the joint distribution. In a few sentences, Student says that at n 30 (which is his own experience) the correction factors dont make a big difference. Later, Fisher showed that the sample for a correlation needs to be determined based on a z-transformation of the correlation. So, Students argument is only interesting historically. Also, Student wrote his introduction of the t-test in Biometrika during the same year (his prior article). Historically, the n 30 discussed in his correlation paper has been confused with the t-test paper, which only introduced the t-statistic up to sample size 10. TradingwithMatlab I have previously worked as a Quantitative Futures Trader and currently work as an Analyst in a Quantitative Strategies Team at a Hedge Fund of Fund. I. along with Exchange Systems Inc, have created a MATLAB based tool called MATLAB2IB. I hold a masters degree in Electrical Engineering, A Patent in Control Systems, and an MBA from University Of Chicago Graduate School Of Business. I hope my 10 years of experience in using MATLAB both for engineering and now in finance, will be of use to others. I hope to present you with interesting topics. I can be contacted at tradingwithmatlabyahoo View my complete profile Visitor Count My Favorites Previous Posts Blog Archive Label Cloud Latex Equation Editor Website visitors My Blog List Picture Window template. مدعوم من مدون.